盯住聪明钱计谋,业绩月报

2019-09-26 17:34 来源:未知

聪明钱因子多空对冲绩效(全市场):2013年5月至今,聪明钱因子全样本选股多空对冲收益为120%,年化收益率为18.2%,信息比率为2.21,最大回撤为5.59%,月度胜率为72.4%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为4.72%,信息比率为0.93,最大回撤为5.59%,月度胜率为61.9%。

聪明钱因子多空对冲绩效(全市场):2013年5月至今,聪明钱因子全样本选股多空对冲收益为135%,年化收益率为19.4%,信息比率为2.33,最大回撤为5.59%,月度胜率为72.9%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为8.28%,信息比率为1.24,最大回撤为5.59%,月度胜率为63.6%。

    聪明钱因子多空对冲绩效(中证500):2013年5月至今,聪明钱因子在中证500成分股内选股多空对冲收益为139%,年化收益率为20.2%,信息比率为2.45,最大回撤为6.31%,月度胜率为75.9%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为11.4%,信息比率为2.73,最大回撤为2.15%,月度胜率为76.2%。

    聪明钱因子多空对冲绩效(中证500):2013年5月至今,聪明钱因子在中证500成分股内选股多空对冲收益为134%,年化收益率为19.2%,信息比率为2.30,最大回撤为6.31%,月度胜率为74.6%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为9.38%,信息比率为1.99,最大回撤为4.51%,月度胜率为72.7%。

    2月份聪明钱组合收益统计:在中证500成分股内,选取聪明钱因子最小的100只股票构成聪明钱组合,2月份,该组合收益率为-4.17%,中证500等权指数收益率为-3.28%,组合对冲收益为-0.89%。

    3月份聪明钱组合收益统计:在中证500成分股内,选取聪明钱因子最小的100只股票构成聪明钱组合,3月份,该组合收益率为1.10%,中证500等权指数收益率为1.608%,组合对冲收益为-0.50%。 4月份聪明钱组合最新持仓:详见正文持仓明细。

    3月份聪明钱组合最新持仓:详见正文持仓明细

    风险提示:量化模型的收益测试基于历史数据,市场未来可能发生交大变化;单因子的收益可能存在较大波动,实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。

    风险提示:量化模型的收益测试基于历史数据,市场未来可能发生交大变化;单因子的收益可能存在较大波动,实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。

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